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Aplicação do modelo de Markowitz para a otimização de carteiras de títulos públicos

The Markowitz’s studies (1952) were the basis for the Modern Portfolio Theory, which presents diversification as form of risk reduction of portfolio. The purpose of this work is to use the Markowitz’s model to optimize portfolios of Brazilian Government Bonds. The model was implemented in the AMPL m...

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Autor principal:	Lima, Teresa Cristina de Sá
Formato:	Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Idioma:	Português
Publicado em:	Universidade Tecnológica Federal do Paraná 2020
Assuntos:	Carteiras (Finanças) - Administração Investimentos - Análise Títulos públicos Portfolio management Investment analysis Government securities CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO
Acesso em linha:	http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/16093
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spelling	riut-1-160932020-11-19T18:35:00Z Aplicação do modelo de Markowitz para a otimização de carteiras de títulos públicos Application of Markowitz model for optimization of a portfolio of Brazilian government bonds Lima, Teresa Cristina de Sá Garcia, Juan Carlos Claros Sampaio, Rafael Garcia, Juan Carlos Claros Piekarski, Cassiano Moro Sampaio, Rafael Carteiras (Finanças) - Administração Investimentos - Análise Títulos públicos Portfolio management Investment analysis Government securities CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO The Markowitz’s studies (1952) were the basis for the Modern Portfolio Theory, which presents diversification as form of risk reduction of portfolio. The purpose of this work is to use the Markowitz’s model to optimize portfolios of Brazilian Government Bonds. The model was implemented in the AMPL mathematical programming language and risk return analysis were carried out to construct the efficient frontier, in which several optimal solutions were obtained. Finally, the indices associated with Brazilian Government Bonds were decomposed to explain micro-allocation. Os estudos de Markowitz (1952) foram a base para a Moderna Teoria de Carteiras, que apresenta a diversificação como principal forma de redução de risco de uma carteira de investimentos. A finalidade deste trabalho é utilizar o modelo de Markowitz para otimizar carteiras de Títulos Públicos Federais brasileiros. Implementou-se o modelo na linguagem de programação matemática AMPL e realizou-se análises de risco e retorno para a construção da fronteira eficiente, em que diversas soluções ótimas foram obtidas. Finalmente, os índices associados aos Títulos Públicos brasileiros foram decompostos com vistas a explicitar a microalocação. 2020-11-19T18:34:59Z 2020-11-19T18:34:59Z 2016-11-25 bachelorThesis LIMA, Teresa Cristina de Sá. Aplicação do modelo de Markowitz para a otimização de carteiras de títulos públicos. 2016. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2016. http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/16093 por openAccess application/pdf Universidade Tecnológica Federal do Paraná Ponta Grossa Brasil Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção Engenharia de Produção UTFPR
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