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Aplicação da análise por envoltória de dados para medir o impacto da pandemia COVID-19 na performance de fundos de investimento em renda fixa

In view of the impact of the Covid19 pandemic on several sectors of the global economy, this study aims to use the Data Envelopment Analysis tool to measure the impact of the Covid19 pandemic on the performance of Fixed Income Investment Funds. Therefore, it was necessary to describe the main fix...

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Autor principal:	Hespanhol, Thales Medeiros
Formato:	Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Idioma:	Português
Publicado em:	Universidade Tecnológica Federal do Paraná 2022
Assuntos:	Fundos de investimentos Fundo mútuo de renda fixa Análise de envoltória de dados Pandemias Mutual funds Money market funds Data envelopment analysis Pandemics CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO
Acesso em linha:	http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/27555
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id	riut-1-27555
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spelling	riut-1-275552022-03-08T06:06:30Z Aplicação da análise por envoltória de dados para medir o impacto da pandemia COVID-19 na performance de fundos de investimento em renda fixa Using data envelopment analysis to measure the impact of the COVID-19 pandemic on the performance of fixed income investment funds Hespanhol, Thales Medeiros Fidelis, Reginaldo Fidelis, Reginaldo Guerreiro, Erico Daniel Ricardi Ferreira, Marco Antonio Fundos de investimentos Fundo mútuo de renda fixa Análise de envoltória de dados Pandemias Mutual funds Money market funds Data envelopment analysis Pandemics CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO In view of the impact of the Covid19 pandemic on several sectors of the global economy, this study aims to use the Data Envelopment Analysis tool to measure the impact of the Covid19 pandemic on the performance of Fixed Income Investment Funds. Therefore, it was necessary to describe the main fixed income securities, explain the risks involved in investment funds, collect fund data in 2020 and, finally, analyze these data with the DEAWindows methodology and Tobit regression. For the study, all Investment Funds in the category Anbima Fixed Income with Long Duration and Investment Grade were chosen, totaling 16 Funds, and performance was measured in 3 time periods: January and February, March and April and May to December. In order to verify which variables impacted the performance of the funds, input variables was Administration Fee, Number of shareholders, Minimum Initial Investment and Standard Deviation of Return and the following variables were used as output: Return, Lifetime, Total assets under management and Balance. As result, it was found that the variables Return and Lifetime of the fund had a positive impact during the period from May to December 2020. The variable minimum initial investment had a negative impact in the same period. For the other variables, it is not possible to say whether there was a positive or negative impact on performance. Finally, although the study was limited to public data only, it was concluded that the study achieved its objectives and the use of restricted and internal data in future research was recommended. Tendo em vista o impacto da pandemia do Covid19 em diversos setores da economia global, o presente estudo tem como objetivo geral utilizar a ferramenta Análise por Envoltória de Dados para medir o impacto da pandemia Covid19 na performance de Fundos de Investimento em Renda Fixa. Para tanto, foi necessário descrever os principais títulos de renda fixa, explicar os riscos envolvidos em fundos de investimentos, coletar dados de fundos no ano de 2020 e, por último, analisar esses dados com a metodologia DEA-Windows e regressão Tobit. Foram escolhidos para este estudo todos os Fundos de Investimento da categoria Anbima Renda Fixa com Duração Alta e com Grau de Investimento, totalizando 16 Fundos. A performance foi medida em 3 períodos de tempo: Pré-Covid (janeiro e fevereiro), Covid Crítico (março e abril) e Pós-Covid Crítico (maio até dezembro). Para verificar quais variáveis impactaram o desempenho dos fundos, foram utilizados como input: Taxa de Administração, Número de cotistas, Aplicação Mínima Inicial e Desvio Padrão do Retorno. Como variáveis outputs: Retorno do fundo, Quantidade de meses desde a abertura do fundo, Patrimônio Líquido e Saldo. Como resultado, verificou-se que as variáveis Retorno e Quantidade de meses desde a abertura do fundo impactaram positivamente o desempenho, durante o período de maio a dezembro de 2020. Já a variável aplicação inicial mínima impactou negativamente o desempenho no mesmo período. Para as outras variáveis, não houve impacto positivo ou negativo significativos nos índices de desempenho. Por fim, embora o estudo tenha ficado limitado apenas a dados públicos, concluiu-se que ele atingiu seus objetivos e recomendou-se a utilização de dados restritos e internos em pesquisas futuras. 2022-03-07T22:18:41Z 2022-03-07T22:18:41Z 2021-12-02 bachelorThesis HESPANHOL, Thales Medeiros. Aplicação da análise por envoltória de dados para medir o impacto da pandemia COVID-19 na performance de fundos de investimento em renda fixa. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2021. http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/27555 por openAccess application/pdf Universidade Tecnológica Federal do Paraná Londrina Brasil Engenharia de Produção UTFPR
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description	In view of the impact of the Covid19 pandemic on several sectors of the global economy, this study aims to use the Data Envelopment Analysis tool to measure the impact of the Covid19 pandemic on the performance of Fixed Income Investment Funds. Therefore, it was necessary to describe the main fixed income securities, explain the risks involved in investment funds, collect fund data in 2020 and, finally, analyze these data with the DEAWindows methodology and Tobit regression. For the study, all Investment Funds in the category Anbima Fixed Income with Long Duration and Investment Grade were chosen, totaling 16 Funds, and performance was measured in 3 time periods: January and February, March and April and May to December. In order to verify which variables impacted the performance of the funds, input variables was Administration Fee, Number of shareholders, Minimum Initial Investment and Standard Deviation of Return and the following variables were used as output: Return, Lifetime, Total assets under management and Balance. As result, it was found that the variables Return and Lifetime of the fund had a positive impact during the period from May to December 2020. The variable minimum initial investment had a negative impact in the same period. For the other variables, it is not possible to say whether there was a positive or negative impact on performance. Finally, although the study was limited to public data only, it was concluded that the study achieved its objectives and the use of restricted and internal data in future research was recommended.
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