Estratégias de gestão de carteiras de investimentos no mercado brasileiro
We present and analyze the performance of investment strategies based on the classic Markowitz Mean Variance method and one of its variations, which we call Penalized Mean Variance, in the management of an investment portfolio in Brazilian companies shares listed on the São Paulo Stock Exchange. The...
| Autor principal: | Miranda, Patrik Borges de |
|---|---|
| Formato: | Dissertação |
| Idioma: | Português |
| Publicado em: |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
2021
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: |
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24662 |
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